Forex Neural Nettverk Programvare

Licensed User Center. Trade med Intelligence ved hjelp av TradingSolutions. TradingSolutions kombinerer teknisk analyse med kunstig intelligens AI-teknologier ved hjelp av nevrale nettverk og genetiske algoritmer for å lære mønstre fra historiske data og optimalisere systemparametere Denne handelsprogramvaren fungerer med aksjer, futures, valutaer FOREX og mange andre økonomiske instrumenter Det kan også bygge systemer for amerikanske og internasjonale markeder. Over 300 av de mest populære tekniske indikatorene. Prøveprøve og kundeytelse. Industriell ledende datastøtte fra eSignal Interactive Brokers og mange flere. Egenoptimal Signalteknologi. Gratis teknisk support. Gratis Systemer og pre-built neurale nettverk modeller. Brukes suksessivt i over 66 land rundt om i verden. 30-Day Money Back Guarantee. Hybrid Neural Network Stopp-og-Reverse Strategier for Forex. By Michael R Bryant. Neuralnettverk har blitt brukt i trading systemer i mange år med varierende grad av suksess deres primære attraktivitet på er at deres ikke-lineære struktur er bedre i stand til å fange kompleksiteten til prisbevegelsen enn standard, indikatorbaserte handelsregler En av kritikkene har vært at nevrale nettbaserte handelsstrategier har en tendens til å være overpasset og derfor ikke fungerer bra på nye data En mulig løsning på dette problemet er å kombinere nevrale nettverk med regelbasert strategisk logikk for å lage en hybrid type strategi Denne artikkelen vil vise hvordan dette kan gjøres ved hjelp av Adaptrade Builder. Spesielt vil denne artikkelen illustrere followingbining nevrale nettverk og regelbasert logikk for handelsoppføringer. En tre-segmentet data tilnærming vil bli brukt, med det tredje segmentet som brukes til å validere de endelige strategiene. Den resulterende strategikoden for både MetaTrader 4 og TradeStation vil bli vist, og det vil bli demonstrert at valideringsresultatene er positive for hver platform. Neurale nettverk som Trade Entry Filters. Matematisk er et neuralt nettverk en ikke-lineær kombinasjon av en eller flere vektede innganger som genererer en eller flere utgangsverdier For handel brukes et nevralt nettverk vanligvis på en av to måter 1 som en prognose for fremtidig prisbevegelse, eller 2 som en indikator eller et filter for handel. Her brukes det som indikator eller handelsfilter vil bli vurdert. Som en indikator virker et neuralt nettverk som en ekstra betingelse eller filter som må tilfredsstilles før en handel kan inngås. Inngangene til nettverket er typisk andre tekniske indikatorer, for eksempel momentum, stokastikk, ADX, glidende gjennomsnitt, og så videre, samt priser og kombinasjoner av det foregående. Inngangene er skalert, og det nevrale nettverket er utformet slik at utgangen er en verdi mellom -1 og 1 En tilnærming er å tillate en lang oppføring hvis utgangen er større enn eller tilsvarer en terskelverdi, for eksempel 0 5, og en kort oppføring hvis utgangen er mindre enn eller lik negativet av terskelen, for eksempel -0 5 Denne betingelsen vil være i tillegg til eventuelle eksisterende oppførselsforhold. For eksempel, hvis det var en lang oppføring tilstanden, må det være sant, og den neurale nettverksutgangen må minst være terskelverdien for en lang oppføring. Når du etablerer et neuralt nettverk, vil en næringsdrivende typisk være ansvarlig for å velge innganger og nettverkstopologi og for å trene nettverket, som bestemmer verdiene for optimal vekter Som det vil bli vist nedenfor, utfører Adaptrade Builder disse trinnene automatisk som en del av den evolusjonære byggeprosessen at programvaren er basert på Bruke det neurale nettverket som et handelsfilter gjør det enkelt kombinert med andre regler for å skape en hybrid handelsstrategi, en som kombinerer de beste funksjonene i tradisjonelle regelbaserte tilnærminger med fordelene ved nevrale nettverk. Som et enkelt eksempel kan Builder kombinere en glidende gjennomsnittsovergangsregel med et neuralt nettverk slik at en Lang posisjon er tatt når det raskt bevegelige gjennomsnittskrysset går over det langsomme glidende gjennomsnittet og den nevrale nettverksutgangen er på eller over dens grense. Stopp-og-omvendt Trading Strategies. En stopp-og-omvendt handelsstrategi er en som alltid er i markedet, enten lang eller kort. Strengt tatt betyr stopp og revers at du reverserer handelen når stoppordre er truffet. Jeg bruker det som en kort hånd for enhver handelsstrategi som går fra lang til kort til lang og så videre, slik at du alltid er i markedet. Med denne definisjonen er det ikke nødvendig for ordrene å være stoppordrer. Du kan gå inn og reversere ved hjelp av markedet eller begrense ordrer i tillegg Det er heller ikke nødvendig at hver side bruker samme logikk eller til og med samme ordstype. For eksempel kan du skrive inn lang og avslutte kort på en stoppordre og skrive inn kort og avslutte lenge på en markedsordre ved hjelp av forskjellige Regler og vilkår for hver utgang Dette vil være et eksempel på en asymmetrisk stopp-og-omvendt strategi. Den primære fordelen med en stopp-og-omvendt strategi er at ved alltid å være i markedet, savner du aldri noen store tiltak. En annen fordel er enkelhet Når det er separat ru les og vilkår for å komme inn og ut av handel, det er mer kompleksitet og mer som kan gå galt Kombinere oppføringer og utganger betyr færre tidsbeslutninger må gjøres, noe som kan bety færre feil. På den annen side kan det hevdes at det beste Forutsetninger for å utveksle en handel er sjelden det samme som for å komme inn i motsatt retning at inntreden og spennende handler er iboende separate beslutninger som derfor skal benytte separate regler og logikk. En annen potensiell ulempe ved alltid å være i markedet er at strategien vil handle gjennom Hver åpningsgap Et stort åpningsgap mot posisjonen kan bety et stort tap før strategien er i stand til å reversere Strategier som går inn og ut mer selektivt eller at utgangen innen slutten av dagen kan minimere effekten av åpningsgapene. Siden målet er å bygge en forex-strategi, MetaTrader 4 MT4 er et åpenbart valg for trading plattform gitt at MetaTrader 4 er designet primært for forex og er mye brukt for handel disse markedene ser for eksempel MetaTrader vs TradeStation A Language Comparison Men i de siste årene har TradeStation målrettet forexmarkedene mye mer aggressivt. Avhengig av ditt handelsvolum og eller kontonivå, er det mulig å handle forexmarkedet gjennom TradeStation uten å pådra seg noen plattformavgift eller betale provisjoner. Spreadene er angivelig stramme med god likviditet på de store forexparene. Av disse grunnene ble begge plattformene målrettet for dette prosjektet. Slike problemer oppstår når man målretter mot flere plattformer samtidig. Først kan dataene være forskjellige på forskjellige plattformer med forskjeller i tidssoner, prisopplysninger for noen barer, volum og tilgjengelige datoperioder For å glatte over disse forskjellene, ble data oppnådd fra begge plattformene, og strategiene ble bygget over begge dataserier samtidig. De beste strategiene var derfor de Det fungerte bra på begge dataseriene til tross for eventuelle forskjeller i dataene. Datainstillingen s som brukes i Builder er vist under Figur 1 Som kan utledes av Market Data-tabellen på figuren, ble euro-dollar forexmarkedet målrettet EURUSD med en barstørrelse på 4 timer 240 minutter Andre barstørrelser eller markeder ville ha tjent som Vel, jeg var bare i stand til å skaffe så mye data gjennom MT4-plattformen min som angitt i datoperioden vist i fig. 1 dataserie 2, slik at samme datoperiode ble brukt til å skaffe tilsvarende dataserie fra TradeStation dataserie 1 80 av dataene ble brukt til å bygge kombinert i prøve og ut av prøven, med 20 6 20 14 til 2 10 15 satt til side for validering 80 av den opprinnelige 80 ble deretter satt til in-sample med 20 satt til ute av prøven, som vist i figur 1 Budspørsmålet ble satt til 5 pips og handelsutgifter på 6 pips eller 60 pr. full størrelse 100 000 aksjer ble antatt per rundtur. Begge dataserier ble inkludert i byggingen, som angitt av avmerkingsmerkene i venstre kolonne i Market Data-tabellen. Figur 1 Market data settings for build inngår en forexstrategi for MetaTrader 4 og TradeStation. Et annet potensielt problem når du målretter mot flere plattformer er at Builder er utformet for å duplisere måten hver støttet plattform beregner sine indikatorer, noe som kan bety at indikatorverdiene vil variere avhengig av hvilken plattform som er valgt til unngå denne mulige uoverensstemmelseskilden. Alle indikatorer som er tilgjengelige for begge plattformene, beregnes på samme måte i begge plattformer TradeStation inneholder alle indikatorene som er tilgjengelige i Builder, mens MetaTrader 4 ikke derfor, for å bare inkludere indikatorer som er tilgjengelige på begge plattformene, skal MetaTrader 4-plattformen velges som koden i Builder som automatisk vil fjerne indikatorer fra byggsettet som ikke er tilgjengelig for MT4, som vil lea ve indikatorene som er tilgjengelige på begge plattformene I tillegg, siden jeg la merke til forskjeller i volumdataene fra hver plattform fjernet jeg alle volumavhengige indikatorer fra byggesettet. Endelig ble tidsindikatoren fjernet på grunn av forskjeller i tidszonene mellom datafiler. I figur 2 nedenfor vises listen over indikatorer som brukes i byggesettet, sortert etter om indikatoren ble vurdert av byggeprosessen eller ikke. Overvei kolonnen Indikatorene fjernet fra vurdering av årsakene som er omtalt ovenfor, er vist øverst i listen. De resterende indikatorene, som begynner med Simple Mov Ave, var alle en del av byggsettet. Figur 2-indikatorvalg i Builder, som viser indikatorene fjernet fra byggsettet. Evalueringsalternativene som brukes i byggeprosessen er vist i fig. 3 Som diskutert, ble MetaTrader 4 valgt som valg av kodeutgang Etter at strategier er bygget i Builder, kan noen av alternativene i kategorien Evalueringsalternativer, inkludert co de type, kan endres og strategiene revurderes, som også vil omskrive koden i hvilket språk som er valgt. Denne funksjonen ble brukt til å skaffe TradeStation-koden for den endelige strategien etter at strategiene ble bygget for MetaTrader 4.Figure 3 Evalueringsalternativer i Builder for EURUSD forex-strategien. For å skape stopp og revers strategier, ble alle utgangstyper fjernet fra byggesettet, som vist under i figur 4. Alle tre typer inngangsordrer - marked, stopp og grense - var venstre som å vurdere, noe som betyr at byggprosessen kan vurdere noen av dem i løpet av byggeprosessen. Figur 4 Bestillingstyper valgt i Builder for å lage en stopp-og-omvendt strategi. Builder-programvaren genererer automatisk regelbaserte logiske forhold for oppføring og eller exit For å legge til et neuralt nettverk i strategien, er det bare nødvendig å velge alternativet Inkluder et neuralt nettverk i opptaksforholdene på fanen Strategialternativer, som vist under Fig. 5 De neuralnettverksinnstillingene ble igjen på deres standardinnstillinger Som en del av stop-and-reverse-logikken ble alternativet Market Sides satt til Long Short, og muligheten til å vente på avslutte før du opprettet ny handel ble fjernet. Sistnevnte er nødvendig for å aktivere oppføringsrekkefølgen for å gå ut av gjeldende posisjon på en reversering Alle andre innstillinger ble igjen på standardinnstillingene. Figur 5 Strategi-alternativer valgt i Builder for å lage en hybridstrategi ved bruk av både regelbaserte og neurale nettverksforhold. Den evolusjonære naturen til byggeprosessen i Builder styres av treningen som beregnes fra målene og betingelsene som er definert på tabellen Metrics, som vist under i figur 6. Byggemålene ble holdt enkle å maksimere nettoresultatet samtidig som kompleksiteten ble minimert, noe som ble gitt en liten vekt i forhold til nettoresultatet. Mer vekt ble lagt på byggingen forhold, som inkluderte korrelasjonskoeffisienten og signifikansen for generell strategi kvalitet, samt gjennomsnittlig barer i bransjer og antall bransjer. I utgangspunktet bare av erage barer i handler ble inkludert som en bygge tilstand Men i noen av de tidlige byggene ble nettoresultatet favorisert over handelslengden, slik at tallet for bransjene ble lagt til. Det angitte omfanget for antall handler mellom 209 og 418 er ekvivalent med gjennomsnittlige handelslengder mellom 15 og 30 barer basert på antall barer i byggeperioden. Som et resultat av dette, legger denne metriske vekt på handelslengdemålet, noe som resulterte i at flere medlemmer av befolkningen ønsket den ønskede rekkevidde av handelslengder. Figur 6 Bygg mål og forhold som er angitt på tabellen Metriske, bestemmer hvordan treningen beregnes. Betingelsene for å velge toppstrategier dupliserer byggevilkårene, bortsett fra at de øverste strategibetingelsene blir evaluert over hele spekteret av data, ikke inkludert valideringssegmentet, som er separat, i stedet for like over byggeperioden, som det er tilfelle for byggevilkårene. De øverste strategibetingelsene brukes av programmet til å sette til side noen strategier som oppfyller alle forholdene i en egen befolkning. De endelige innstillingene er gjort på flippen Byggalternativer, som vist nedenfor i figur 7. De viktigste alternativene her er populasjonsstørrelse, antall generasjoner og muligheten til å tilbakestille basert på Utprøvningsprestasjonen Befolkningsstørrelsen ble valgt til å være stor nok til å få godt mangfold i befolkningen, samtidig som den fortsatt var liten nok til å bygge i en rimelig tid. Antall generasjoner var basert på hvor lang tid det tok i løpet av noen få foreløpig bygger for at resultatene skal begynne å konvergere. Figur 7 Byggalternativer inkluderer befolkningsstørrelse, antall generasjoner og muligheter for tilbakestilling av befolkningen basert på ytelse utenfor prøven. Alternativet for å tilbakestille på OOS-ytelse starter byggeprosessen over etter angitt antall generasjoner hvis den angitte tilstanden er oppfylt i dette tilfellet, vil befolkningen bli tilbakestilt dersom nettovinsten utenfor prøven er mindre enn 20 000 Denne verdien var chos en basert på foreløpige tester for å være en høy nok verdi som det sannsynligvis ikke ville bli nådd. Som et resultat ble byggeprosessen gjentatt hvert 30. generasjon til manuell stoppet. Dette er en måte å la programmet identifisere strategier basert på toppstrategier forholdene over en lengre periode Periodisk kan populasjonens toppstrategier kontrolleres og byggeprosessen avbrytes når passende strategier blir funnet. Notat som jeg legger ut fra prøve i anførselstegn Når tidsperioden utenfor prøven brukes til å tilbakestille befolkningen På denne måten er ikke-prøveperioden ikke lenger virkelig ute av prøven. Siden denne perioden nå brukes til å veilede byggeprosessen, er den faktisk en del av prøveperioden. Derfor er det tilrådelig å sett til side et tredje segment for validering, som det ble diskutert ovenfor. Etter flere timers behandling og en rekke automatiske gjenoppbygginger ble det funnet en passende strategi i Top Strategies-befolkningen. Den lukkede handelskapitalkurven er vist under i figur 8 Egenkapitalkurven viser konsistent ytelse på tvers av begge datasegmentene med et tilstrekkelig antall bransjer og i hovedsak de samme resultatene over begge dataseriene. Figur 8 Closed-trade egenkapitalkurve for EURUSD stopp og revers strategi. For å sjekke strategien over validering perioden kontrolleres datoen på fanen Marker, se fig. 1, ble endret til sluttdatoen for dataene 2 11 2015, og strategien ble revurdert ved å velge Evaluate-kommandoen fra Strategi-menyen i Builder. Resultatene er vist under Fig. 9 Valideringsresultatene i den røde boksen viser at strategien holdt fast på data som ikke ble benyttet under byggeprosessen. Figur 9 Closed-trade egenkapitalkurve for EURUSD stopp-og-omvendt strategi, inkludert valideringsperioden. Den endelige kontrollen er å se hvordan strategien utføres på hver dataserie separat ved hjelp av kodeutgangsalternativet for den plattformen Dette er nødvendig fordi, som forklart ovenfor, kan det være forskjeller i resultatene avhengig av 1 co de type og 2 dataseriene Vi må verifisere at de valgte innstillingene minimerte disse forskjellene, som beregnet. For å teste strategien for MetaTrader 4 ble dataserie fra TradeStation avvelget på Markets-fanen, og strategien ble revurdert The Resultatene er vist nedenfor i figur 10, som dupliserer bunnkurven i figur 9. Figur 10 Closed-trade egenkapitalkurve for EURUSD stopp-og-omvendt strategi, inkludert valideringsperioden, for MetaTrader 4.Finally for å teste strategien for TradeStation ble dataserie fra TradeStation valgt, og serien for MetaTrader 4 ble avvalgt på fanen Markeder. Kodeutgangen ble endret til TradeStation, og strategien ble revurdert. Resultatene er vist nedenfor i figur 11 og synes å være veldig lik den midterste kurven i figur 9, som forventet. Figur 11 Closed-trade egenkapitalkurve for EURUSD stopp-og-omvendt strategi, inkludert valideringsperioden, for TradeStation. Koden for begge plattformene er gitt nedenfor i figur 1 2 Klikk på bildet for å åpne kodefilen for den tilsvarende plattformen. Undersøk koden viser at den regelbaserte delen av strategien bruker ulike volatilitetsrelaterte forhold for lange og korte sider. De nevrale nettverksinngangene består av en rekke indikatorer, inkludert dag i uken, trend ZLTrend, intraday high, oscillatorer InvFisherCycle, InvFisherRSI, Bollinger-band og standardavvik. Den strategiske hybridegenskapen kan ses direkte i kodeoppstillingen fra TradeStation-koden. Hvis EntCondL og NNOutput 0 5 da begynne å kjøpe EnMark-L NShares aksjer neste bar på markedet. Den variable EntCondL representerer regelbaserte oppføringsbetingelser, og NNOuput er utgangen av det nevrale nettverket. Begge forholdene må være sanne å plassere den lange inngangsordren. samme måte. Figure 12 Trading strategi kode for EURUSD stopp-og-omvendt strategi igjen, MetaTrader 4 høyre, TradeStation Klikk på figuren for å åpne den tilsvarende kode filen. Last ned en Builder-prosjektfil som inneholder innstillingene beskrevet i denne artikkelen. Denne artikkelen så på prosessen med å bygge en hybridregelbasert nevralnettstrategi for EURUSD ved hjelp av en stopp-og-omvendt alltid i markedsnæringen med Adaptrade Builder. Det ble vist hvordan strategikode kan genereres for flere plattformer ved å velge en felles delmengde av indikatorene som fungerer på samme måte i hver plattform. Innstillingene som er nødvendige for å generere strategier som reverserer fra lang til kort og tilbake ble beskrevet, og det ble demonstrert at den resulterende strategien ble utført positivt på et eget, valideringssegment av data Det ble også verifisert at strategien genererte lignende resultater med data - og kodealternativet for hver plattform. Som diskutert ovenfor har stopp-og-omvendt tilnærming flere ulemper og kan ikke appellere til alle. , kan en alltid-i-markedet-tilnærming være mer attraktiv med forexdata fordi valutamarkedet handler døgnet rundt. Som et resultat der Det er ingen åpningsgap og handelsordre er alltid aktive og tilgjengelige for å reversere handelen når markedet endres. Bruk av intradagdata 4-timers stenger ga flere barer med data for bruk i byggeprosessen, men var ellers ganske vilkårlig i at den strategiske strategien alltid innebærer at handler blir båret over natten. Byggeprosessen fikk lov til å utvikle ulike forhold for å komme inn i lang og kort, noe som resulterte i en asymmetrisk stopp og revers strategi. Til tross for navnet, Den resulterende strategien går inn i både lange og korte handler på markedsordrer, selv om markeds-, stopp - og begrensningsordrer ble vurdert av byggeprosessen uavhengig av hver side. I praksis ville reversering fra lang til kort bety at selger kort dobbelt så mange aksjer på marked som strategien var for tiden lenge, for eksempel hvis den nåværende lange posisjonen var 100.000 aksjer, ville du selge korte 200.000 aksjer på markedet. Likeledes, hvis den nåværende korte posisjonen var 100.000 aksjer, du ville kjøpe 200.000 aksjer på markedet for å reversere fra kort til lang. En kortere prishistorie ble brukt enn det ville være ideelt. Resultatene var positive på valideringssegmentet, noe som tyder på at strategien ikke var overpasset. Dette støtter ideen om at en nevral nettverk kan brukes i en handelsstrategi uten å nødvendigvis overpasse strategien til markedet. Strategien som presenteres her, er ikke ment for faktisk handel og ble ikke testet i sanntidssporing eller handel. Denne artikkelen kan imidlertid brukes som mal for å utvikle lignende strategier for EURUSD eller andre markeder Som alltid bør enhver handelsstrategi du utvikler testes grundig i sanntidssporing eller på separate data for å validere resultatene og å gjøre deg kjent med handelsegenskapene til strategien før du handler . Denne artikkelen ble vist i februar 2015-utgaven av Adaptrade Software-nyhetsbrevet. HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED EN FAKTISK PRESTASJONSRAPPORT, VIL SIMULERTE RESULTATER IKKE REPRESENTERER FAKTISK HANDEL, SOM HANDLINGER IKKE ER FAKTISKT UTFØRT, HAR RESULTATENE UNDER - ELLER OVERBEGRENSET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM MANGLENDE PÅ Likviditetsimulerte handelsprogrammer generelt er også utsatt for det faktum at de er utformet med fordelene med HINDSIGHT ingen representasjon blir gjort at enhver regning vil eller vil være like å skaffe gevinster eller tap som ligner på dem. Hvis du vil bli informert av nye utviklinger, nyheter og spesialtilbud fra Adaptrade Software, vennligst bli med på vår e-postliste Takk. NeuroShell Trader og NeuroShell Day Trader-diagrammer kan inneholde flere kartsider som hver refererer til en annen sikkerhet. Hjemmesider gir deg mulighet til å se og handle dine handelssystemer på tvers av mange verdipapirer samtidig Indikatorer, handelsstrategier og spådommer for neuralt nettverk som er lagt til i diagrammet, er individuelt tilbaketestet, optimalisert og Brukt på alle verdipapirene samtidig. Hvis du legger til og fjerner kartsider i fly, vil NeuroShell Trader automatisk tilbakestille og optimalisere de tilsatte verdipapirene. Bruk søknadssprog og handelssystemer på tvers av hele porteføljen av aksjer, forex valutaer osv. Den mest kraftige, men likevel enkle å bruke handelsprogramvare som er tilgjengelig for handel forex, aksjer, indekser, futures og mer. Opphavsrett 2016.Vis dine systemer lære visdom av alder og erfaring. World Systems Group, Inc. SELV AV VERDENS S MEST RESPECTED FINANCIAL COMPANIES TRUST VÅR TEKNOLOGI. Ikke bare er dette et av de kraftigste handelsverktøyene jeg noensinne har møtt, og jeg har prøvd de fleste av dem, det er også det enkleste å bruke. I 15 års handelserfaring og kunde av flere verktøy gjennom årene, overholder NeuroShell Trader støtte hver gang min forventning. Evnen til å bygge handelssystemer er så enkel. Strategier som krever involvert programmering i annen programvare, kan raskt bygges på en 1 1 2 måte. Jeg har prøvd mange andre pakker, men det er få verktøy som gir deg fleksibiliteten til å designe, optimalisere og implementere som NeuroShell Trader. Endelig i stand til å kjøre slags tester jeg har ønsket å i årevis, men som ganske enkelt tok for lang tid å være levedyktig. Programvaren har flere muligheter enn jeg nok vil bruke, men det er lett å bruke selv for denne bonden fra Midtvesten, som ikke har studert matematikk i 35 år. World Systems Group, Inc. La systemene lære visdom av alder og erfaring. Bygg aksjemarkedet, futures, indeks og valuta trading systemer uten koding.